Stell dir vor, du könntest in weniger als einer Sekunde Millionen von Aktien kaufen und verkaufen. Forschende haben herausgefunden, wie das geht.
Hast du schon mal von High-Frequency Trading, kurz HFT, gehört? Das ist eine Methode, bei der Computer in Millisekunden Aktien kaufen und verkaufen. Stell dir vor, du hast einen super schnellen Taschenrechner, der ständig die Börse beobachtet und blitzschnell Entscheidungen trifft. Genau das machen diese Computer.
Was die Forschenden herausgefunden haben
Die Forschenden haben ein neues System namens FlowHFT entwickelt. Es kann sich an verschiedene Marktbedingungen anpassen und dabei besser abschneiden als andere Systeme. FlowHFT lernt von vielen Expertenmodellen, die jeweils in bestimmten Marktlagen besonders gut sind. So kann es immer die beste Strategie wählen, egal wie sich der Markt verändert.
Wie haben sie das gemacht?
Um das zu erreichen, haben die Forschenden eine Technik namens „Flow Matching Policy“ verwendet. Diese Technik lässt das System aus vielen verschiedenen Expertenmodellen lernen. Jedes Modell ist auf eine bestimmte Marktlage spezialisiert. FlowHFT kann dann die beste Strategie auswählen, je nachdem, wie der Markt gerade aussieht. Zusätzlich haben sie eine Methode namens „Grid-Search Fine-Tuning“ eingesetzt. Das bedeutet, dass das System seine Strategien immer wieder überprüft und verbessert, um auch in schwierigen Marktlagen gut abzuschneiden.
Warum ist das wichtig?
Das ist wichtig, weil die Börse oft sehr unvorhersehbar ist. Es gibt viele verschiedene Bedingungen, die den Markt beeinflussen können, wie zum Beispiel plötzliche Preisänderungen oder große Mengen an Kauf- und Verkaufsaufträgen. FlowHFT kann sich an diese Veränderungen anpassen und so bessere Entscheidungen treffen. Das hilft nicht nur den Investoren, sondern macht den Markt insgesamt stabiler und sicherer.
Du willst mehr über die Studie wissen?
Die Forschenden hinter FlowHFT heißen Yang Li, Zhi Chen und Steve Yang. Sie haben ihre Ergebnisse in einem wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht.