Stell dir vor, du könntest die Zukunft von Krediten vorhersagen. Forschende haben herausgefunden, wie das geht.
Hast du schon mal von Krediten gehört? Das sind Gelder, die Banken an Menschen oder Firmen verleihen. Manchmal können diese Kredite „krank“ werden, das heißt, die Kreditnehmer können die Rückzahlungen nicht mehr leisten. Das nennt man Zahlungsausfall. Forschende haben sich gefragt, wie man das Risiko von Zahlungsausfällen besser berechnen kann.
Was die Forschenden herausgefunden haben
Die Forschenden haben verschiedene Modelle getestet, um das Risiko von Zahlungsausfällen über die gesamte Laufzeit eines Kredits besser zu verstehen. Sie haben festgestellt, dass einige Modelle, die wiederholte Zahlungsausfälle berücksichtigen, genauere Vorhersagen liefern können. Ein Modell, das Andersen-Gill genannt wird, hat jedoch nicht so gut funktioniert wie erwartet. Das bedeutet, dass in vielen Fällen wiederholte Zahlungsausfälle ignoriert werden können, ohne dass die Vorhersagen schlechter werden.
Wie haben sie das gemacht?
Um das herauszufinden, haben die Forschenden Daten von Hypotheken in Südafrika verwendet. Sie haben verschiedene Modelle getestet, darunter das Andersen-Gill-Modell und das Prentice-Williams-Peterson-Modell. Diese Modelle wurden mit einem einfachen Modell verglichen, das nur den ersten Zahlungsausfall berücksichtigt. Die Forschenden haben dann verschiedene Methoden verwendet, um die Genauigkeit der Modelle zu überprüfen, wie zum Beispiel die Harrell’s c-Statistik und eine spezielle Art der ROC-Analyse.
Warum ist das wichtig?
Diese Forschung ist wichtig, weil Banken und andere Finanzinstitute genau wissen müssen, wie hoch das Risiko von Zahlungsausfällen ist. Das hilft ihnen, sich besser auf mögliche Verluste vorzubereiten und sicherzustellen, dass sie genug Geld in Reserve haben. Außerdem hilft es, die Regeln der internationalen Rechnungslegungsstandards, wie IFRS 9, besser zu erfüllen.
Du willst mehr über die Studie wissen?
Die Forschenden, die diese Studie durchgeführt haben, sind Arno Botha, Tanja Verster und Bernard Scheepers. Ihre Arbeit wurde im Jahr 2025 veröffentlicht.