Stell dir vor, du könntest den Börsenhandel vorhersagen. Forschende haben herausgefunden, wie das mit Hilfe von Computern möglich ist.
Hast du schon mal von Hochfrequenzhandel gehört? Das ist eine Art Börsenhandel, bei dem Computer in Sekundenbruchteilen Aktien kaufen und verkaufen. Stell dir vor, du könntest vorhersagen, wie viele Aktien an einem bestimmten Tag gehandelt werden. Das wäre wie ein Superheld, der die Zukunft sieht. Forschende haben genau das versucht und dabei spannende Entdeckungen gemacht.
Was die Forschenden herausgefunden haben
Die Forschenden haben herausgefunden, dass der Handel mit Aktien an einem Tag sehr gut vorhergesagt werden kann. Sie haben festgestellt, dass bestimmte Muster und Informationen helfen, die Handelsvolumen genau zu berechnen. Das bedeutet, dass Computerprogramme, die diese Muster erkennen, sehr nützlich sind. Besonders gut funktioniert das, wenn man viele verschiedene Informationen zusammennimmt und sie mit speziellen Computerprogrammen analysiert.
Wie haben sie das gemacht?
Um das herauszufinden, haben die Forschenden viele Daten aus dem Börsenhandel gesammelt. Sie haben verschiedene Computerprogramme, sogenannte Machine Learning Modelle, verwendet, um diese Daten zu analysieren. Diese Programme können Muster erkennen und Vorhersagen treffen. Sie haben auch viele verschiedene Informationen, sogenannte Hochfrequenz-Predictoren, genutzt, um die Vorhersagen zu verbessern. Das ist so, als ob man viele Puzzleteile zusammenfügt, um ein Bild zu sehen.
Warum ist das wichtig?
Das ist wichtig, weil es den Menschen, die an der Börse handeln, hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Wenn sie wissen, wie viele Aktien an einem bestimmten Tag gehandelt werden, können sie ihre Strategien anpassen und mehr Gewinn machen. Das kann auch dazu beitragen, dass der Börsenhandel fairer und effizienter wird. Es ist, als ob man einen Kompass hat, der einem den besten Weg zeigt.
Du willst mehr über die Studie wissen?
Die Forschenden, die diese Entdeckungen gemacht haben, heißen Mihai Cucuringu, Kang Li und Chao Zhang. Sie haben ihre Ergebnisse in einem wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht. Quelle: Mihai Cucuringu, Kang Li, Chao Zhang. Forecasting Intraday Volume in Equity Markets with Machine Learning. 2025.